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上證50指數期貨的風險管理制度和價格分析

編輯:期貨交易員
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導讀
在我國的上海證券交易所中,上證50指數是根據科學客觀的方法,挑選上海證券市場規模大,流動性好的最具代表性的50只肌票組成樣本股,以便綜合反映上海證券市場的一批龍頭企業的整體狀況

上證50指數期貨的風險管理制度

上證50指數合約也有自己的漲跌停板制度,主要內容如下。

一、漲跌停板制度

中國金融期貨交易所對上證50指數期貨合約的漲跌停板有如下的規定。

☆一般日期的漲跌停板幅度為上一個交易日結算價的10%。

☆最后交易日漲趺停板幅度為上一交扔日結算價的20%。

☆季度月上市首日漲趺停板幅度為掛盤基準價的20%。

二、持倉限倉制度

中國金融期貨交易所關于上證50指數期貨的持倉限額規定如下。

☆進行投機交易的投資者單邊持倉額為1200手。

☆某一合約結算后單邊持倉量超過10萬手的,結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。

上證50指數期貨的價格分析

對上證50期貨合約價格的分析,首先從分時圖來看,走勢波動較大,且出現了跳空的情況,說明上證50期貨合約的交易比較頻繁,具體如圖18-11所示。

圖18-11.png

同時在一個交割周期中,上證50指數多次出現了K線實體非常長的情況,在此驗證了上證50指數價格波動劇烈的特點,具體如圖18-12所示。

圖18-12.png

根據上面的分析,投資者在投資了上證50期貨合約后,一定要時刻看盤,如圖8-12所示出現了買賣點,就要及時進行操作,否則很容易出現強制平倉,造成最終的損失。

更新:2019-01-02 15:02:16
中國期貨紅商會 文/來源 中國期貨紅商會網站
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