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價差與期貨價差套利是怎樣的?

編輯:期貨交易員
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導讀
期貨價差套利的交易者要同時在相關合約上進行方向相反的交易,即同時建立一個多頭頭寸和一個空頭頭寸,這是套利交易的基本原則。

1、期貨價差的定義

期貨價差是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨合約之間的價格差。

期貨價差套利的交易者要同時在相關合約上進行方向相反的交易,即同時建立一個多頭頭寸和一個空頭頭寸,這是套利交易的基本原則。

期貨套利.jpg

2、價差擴大與縮小

計算建倉時的價差,須用價格較高的一“邊”減去價格較低的的一邊

如果套利者認為某兩個相關期貨合約的價差過大時,會預期套利建倉后該價差將縮小同樣地,如果套利者認為某兩個相關期貨合約的價差過小時,會預期套利建倉后價差將擴大

如果實時(或平倉時)價差大于建倉時價差,則價差是擴大的:相反,如果實時或平倉時)價差小于建倉時價差,則價差是縮小的。

3、價差變動與套利盈虧計算

在計算期貨價差套利的盈虧時,可分別計算每個期貨合約的盈虧,然后進行加總,得到整個套利交易的盈虧。

期貨.jpg

4、價差擴大與買入套利

根據套利者對相關合約中價格較高的一邊的買賣方向不同,期貨價差套利可分為買入。

如果套利者預期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大,則套利者將買入其中價格較套利和賣出套利高的合約,同時賣出價格較低的合約,我們稱這種套利為買入套利。如果價差變動方向與套利者的預期相同,則套利者同時將兩份合約平倉而獲利。

5、價差縮小與賣出套利

如果套利者預期兩個或兩個以上相關期貨合約的價差將縮小,套利者可通過賣出其中價格較高的合約,同時買入價格較低的合約進行套利,稱這種套利為賣出套利。

6、期貨價差套利指令

在指令種類上,套利者可以選擇市價指令或限價指令,如果要撤銷前一筆套利交易的指令,則可以使用取消指令。


更新:2019-01-03 14:52:12
中國期貨紅商會 文/來源 中國期貨紅商會網站
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